PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с VLEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		9.63%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.22%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью -1.31%.

NESIX

1 день
-4.46%
1 месяц
-7.08%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.40%
1 год
48.73%
3 года*
11.47%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с LADYXNESIX с FGROXNESIX с ALMAXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VOOVLEOX с VIOG

Сравнение комиссий NESIX и VLEOX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

NESIX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.69

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.16

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.04

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

3.84

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.69

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между NESIX и VLEOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и VLEOX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и VLEOX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-55.86%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-10.86%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-30.68%

-18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-10.58%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-9.52%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.96%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и VLEOX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

6.26%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

11.83%

+11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.06%

19.58%

+15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

19.24%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

19.93%

+6.37%