Сравнение NESIX с ODIIX
NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) and ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NESIX returned 8.05%/yr vs 8.95%/yr for ODIIX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. NESIX charges 1.18%/yr vs 0.65%/yr for ODIIX.
Доходность
Сравнение доходности NESIX и ODIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESIX показывает доходность 66.68%, что значительно выше, чем у ODIIX с доходностью 26.73%.
NESIX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -3.00%
- 6 месяцев
- 51.22%
- С начала года
- 66.68%
- 1 год
- 86.80%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.33%
ODIIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.30%
- 6 месяцев
- 19.37%
- С начала года
- 26.73%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 15.95%
- Всё время*
- 14.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NESIX и ODIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 66.68% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 26.73% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
Correlation
The correlation between NESIX and ODIIX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between NESIX and ODIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESIX vs. ODIIX — Ранг доходности на риск
NESIX
ODIIX
Сравнение NESIX c ODIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESIX | ODIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.90 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | 11.48 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NESIX и ODIIX
Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки ODIIX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и ODIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESIX | ODIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -43.06% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -16.66% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -28.52% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -43.06% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -8.95% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -10.11% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 4.01% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESIX и ODIIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESIX | ODIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 10.45% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.44% | 22.85% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 28.80% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 26.18% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 25.23% | +1.66% |
Сравнение комиссий NESIX и ODIIX
NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии ODIIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESIX и ODIIX
NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 7.84% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
NESIX and ODIIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESIX has higher volatility (13.33%) compared to ODIIX (10.45%). In terms of maximum drawdown, NESIX dropped -49.61% vs ODIIX's -43.06%.
NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NESIX и ODIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор