PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с ODIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с ODIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и ODIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и ODIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		9.63%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		1.07%17.14%23.04%17.46%-31.00%15.37%50.87%37.36%-3.68%29.08%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у ODIIX с доходностью 1.07%.

NESIX

1 день
-4.46%
1 месяц
-7.08%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.40%
1 год
48.73%
3 года*
11.47%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

ODIIX

1 день
-3.42%
1 месяц
-10.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
6.33%
1 год
34.65%
3 года*
17.22%
5 лет*
5.65%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Invesco Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с LADYXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с ODIIX:
ODIIX с FOCSXODIIX с FDFIXODIIX с FXAIXODIIX с FCPVXODIIX с OPGSXODIIX с NCLEXODIIX с PNSAX

Сравнение комиссий NESIX и ODIIX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии ODIIX в 0.65%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

NESIX vs. ODIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ODIIX
Ранг доходности на риск ODIIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODIIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODIIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODIIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODIIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODIIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c ODIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXODIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.01

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.88

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

3.25

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. ODIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и ODIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXODIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между NESIX и ODIIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и ODIIX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		9.83%9.94%5.27%0.00%0.00%16.15%9.22%5.40%16.05%10.90%3.86%6.15%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и ODIIX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки ODIIX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и ODIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXODIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-43.06%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-13.39%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-43.06%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-11.36%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-10.27%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.61%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и ODIIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXODIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

9.95%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

19.22%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.06%

27.84%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

25.30%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

24.69%

+1.61%