PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с KSCOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		9.63%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		29.72%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%25.43%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 29.72%.

NESIX

1 день
-4.46%
1 месяц
-7.08%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.40%
1 год
48.73%
3 года*
11.47%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

KSCOX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.65%
С начала года
29.72%
6 месяцев
22.71%
1 год
8.12%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.02%
10 лет*
21.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с LADYXNESIX с FGROXNESIX с ALMAXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий NESIX и KSCOX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

NESIX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.31

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.63

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.28

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

0.46

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.31

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между NESIX и KSCOX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и KSCOX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и KSCOX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-70.09%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-24.29%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-33.10%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-11.01%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-14.89%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

14.84%

-9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и KSCOX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

7.94%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

19.48%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.06%

28.88%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

27.74%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

25.84%

+0.46%