Сравнение NESIX с DSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX).
NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NESIX и DSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESIX и DSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 9.63% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 4.40% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, NESIX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у DSCIX с доходностью 4.40%.
NESIX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 48.73%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
DSCIX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESIX и DSCIX
NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.
Доходность на риск
NESIX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск
NESIX
DSCIX
Сравнение NESIX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESIX | DSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.06 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.13 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.30 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESIX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между NESIX и DSCIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESIX и DSCIX
NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 5.76% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок NESIX и DSCIX
Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, примерно равная максимальной просадке DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и DSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESIX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -47.60% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -14.09% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -32.94% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -5.92% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -10.02% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 2.91% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESIX и DSCIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESIX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 6.10% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 12.57% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.06% | 22.76% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 22.17% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 23.21% | +3.09% |