PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESGX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESGX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NESGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESGX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%12.03%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий NESGX и NEAIX

NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

NESGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESGXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.17

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.74

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

4.33

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

15.43

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESGXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.17

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между NESGX и NEAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESGX и NEAIX

NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NESGX и NEAIX

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESGXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-35.93%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-13.98%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-35.93%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-7.73%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-8.73%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.92%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NESGX и NEAIX

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеют волатильность 12.14% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESGXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

11.64%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

19.83%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

28.92%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

24.33%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

24.46%

+1.10%