Сравнение NESGX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 14.90% против 6.82% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и NCLEX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
NESGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
NESGX
NCLEX
Сравнение NESGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | -0.79 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | -1.07 | +3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.73 | +3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -1.99 | +12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.79 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и NCLEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и NCLEX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и NCLEX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -48.68% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -21.36% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -28.50% | -21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -35.79% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -27.21% | +22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -8.21% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 7.84% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и NCLEX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 5.11% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 12.33% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 19.73% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 19.47% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 19.16% | +6.40% |