PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NESGX с FAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESGX с FAMFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) and FAMFX (FAM Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NESGX returned 18.57%/yr vs 6.92%/yr for FAMFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NESGX charges 1.85%/yr vs 1.27%/yr for FAMFX.

Доходность

Сравнение доходности NESGX и FAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NESGX показывает доходность 64.97%, что значительно выше, чем у FAMFX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции FAMFX по среднегодовой доходности: 18.57% против 6.92% соответственно.

NESGX

1 день
-0.97%
1 месяц
-7.78%
6 месяцев
45.00%
С начала года
64.97%
1 год
83.29%
3 года*
28.15%
5 лет*
8.32%
10 лет*
18.57%

FAMFX

1 день
0.31%
1 месяц
4.31%
6 месяцев
-6.17%
С начала года
-0.66%
1 год
-10.32%
3 года*
1.36%
5 лет*
2.89%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESGX и FAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		64.97%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-0.66%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%

Correlation

The correlation between NESGX and FAMFX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.70

Over the past year, the correlation between NESGX and FAMFX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund

FAM Small Cap Fund

Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с DSCIXNESGX с QUASXNESGX с ALMAXNESGX с FGROX
Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с FAMVXFAMFX с IWMFAMFX с VOOFAMFX с SSCPXFAMFX с SPYFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMEX

Доходность на риск

NESGX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESGX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NESGXFAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.54

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-0.70

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.92

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

-0.44

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

-0.77

+19.12

NESGX vs. FAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FAMFX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и FAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NESGX и FAMFX

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что больше максимальной просадки FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и FAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESGXFAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-39.66%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-21.70%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-28.71%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-28.71%

-21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-39.66%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-19.28%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-6.07%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

12.20%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NESGX и FAMFX

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с FAM Small Cap Fund (FAMFX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESGXFAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

4.86%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.54%

13.11%

+11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.91%

17.60%

+15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.93%

18.79%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

19.48%

+6.74%

Сравнение комиссий NESGX и FAMFX

NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии FAMFX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESGX и FAMFX

NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.43%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Часто задаваемые вопросы

NESGX and FAMFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESGX has higher volatility (12.49%) compared to FAMFX (4.86%). In terms of maximum drawdown, NESGX dropped -50.29% vs FAMFX's -39.66%.

NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESGX и FAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор