Сравнение NESGX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции NESGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 14.90% против 20.60% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и DMCRX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
NESGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
NESGX
DMCRX
Сравнение NESGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.06 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.60 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.73 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 12.46 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.16 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и DMCRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и DMCRX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и DMCRX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -59.16% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -15.46% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -59.16% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -59.16% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -10.79% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -20.35% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.62% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и DMCRX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеют волатильность 12.14% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 12.40% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 23.15% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 31.42% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 39.55% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 33.88% | -8.32% |