PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NERD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NERD и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности NERD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
39.76%
129.81%
NERD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NERD:

1.68

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

NERD:

2.28

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

NERD:

1.30

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

NERD:

0.53

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

NERD:

8.70

SPY:

14.43

Индекс Язвы

NERD:

3.80%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

NERD:

19.66%

SPY:

12.41%

Макс. просадка

NERD:

-65.58%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NERD:

-46.48%

SPY:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%.


NERD

С начала года

30.58%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

31.34%

1 год

30.83%

5 лет

5.78%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NERD и SPY

NERD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NERD
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF
График комиссии NERD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NERD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NERD, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.682.21
Коэффициент Сортино NERD, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.282.93
Коэффициент Омега NERD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.41
Коэффициент Кальмара NERD, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.533.26
Коэффициент Мартина NERD, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.7014.43
NERD
SPY

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.68
2.21
NERD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и SPY

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPY в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NERD
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF
0.82%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NERD и SPY

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-46.48%
-2.74%
NERD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и SPY

Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что NERD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.31%
3.72%
NERD
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab