PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NERD is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -7.79%/yr vs 13.83%/yr for SPY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NERD charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности NERD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

NERD

1 день
-2.22%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-19.58%
1 год
-17.66%
3 года*
10.64%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-16.00%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%6.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%16.39%

Correlation

The correlation between NERD and SPY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.65

The correlation between NERD and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NERD и SPY

Секторы
NERD
SPY

Коммуникационные услуги

91.1%
11.3%

Технологии

3.9%
35.9%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.3%

Промышленность

1.2%
7.8%

Финансовые услуги

0.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

NERD
91.1%
SPY
11.3%

Технологии

NERD
3.9%
SPY
35.9%

Потребительский циклический сектор

NERD
3.9%
SPY
10.3%

Промышленность

NERD
1.2%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

NERD
0.0%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

NERD

-

SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

NERD

-

SPY
4.8%

Энергетика

NERD

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

NERD

-

SPY
8.4%

Недвижимость

NERD

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

NERD

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NERD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NERDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.38

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
3.24

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.43

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.16

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

14.72

-15.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NERD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NERDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.38

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.82

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.38

Просадки

Сравнение просадок NERD и SPY

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-55.19%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.67%

-8.88%

-20.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-18.76%

-10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.92%

-24.50%

-34.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.51%

-0.70%

-44.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-9.05%

-26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

1.91%

+14.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и SPY

Roundhill Video Games ETF (NERD) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что NERD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.84%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

8.90%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

11.83%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

17.05%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

17.94%

+7.59%

Сравнение комиссий NERD и SPY

NERD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и SPY

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.75%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

NERD and SPY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NERD has higher volatility (3.89%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs -7.79% for NERD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for NERD.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.75% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill Investments and State Street. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор