PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NERD с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с MAGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NERD (Roundhill Video Games ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NERD returned -18.02% vs 28.65% for MAGX. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NERD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности NERD и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.21%.

NERD

1 день
-1.37%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
-2.68%
С начала года
-12.44%
1 год
-18.02%
3 года*
12.84%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
—
Всё время*
5.82%

MAGX

1 день
-0.58%
1 месяц
5.92%
6 месяцев
7.18%
С начала года
-0.21%
1 год
28.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
40.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MAGX

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
$4.28M$4.45M$4.59M

NERD

Roundhill Video Games ETF
$28.01K$25.14K$40.27K

Сравнение доходности по годам NERD и MAGX

2026 (YTD)20252024
NERD
Roundhill Video Games ETF		-12.44%23.14%30.61%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-0.21%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between NERD and MAGX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.54

The correlation between NERD and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NERD и MAGX

Секторы
NERD
MAGX

Коммуникационные услуги

90.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Технологии

4.0%

-

Промышленность

1.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
35.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
90.5%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

NERD
4.3%
MAGX

-

Технологии

NERD
4.0%
MAGX

-

Промышленность

NERD
1.2%
MAGX

-

Финансовые услуги

NERD
0.0%
MAGX
35.6%

Сырьевые материалы

NERD

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

MAGX

-

Энергетика

NERD

-

MAGX

-

Здравоохранение

NERD

-

MAGX

-

Недвижимость

NERD

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

NERD

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

NERD vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 55
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NERD c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.64

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.14

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.14

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.77

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

2.07

-2.95

NERD vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и MAGX

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-54.19%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-37.24%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.21%

-9.04%

-34.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.10%

-13.90%

-22.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

13.86%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 7.18%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

17.20%

-10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

35.66%

-19.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

44.65%

-24.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

53.91%

-29.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

53.91%

-28.46%

Сравнение комиссий NERD и MAGX

NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и MAGX

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности MAGX в 2.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.05%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.72%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

NERD and MAGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (17.20%) compared to NERD (7.18%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 28.65% vs -18.02% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 28.65% return vs -18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.72% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.95% for MAGX.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор