PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с GFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) is Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while GFI (Gold Fields Limited) is a stock. Over the past 5 years, NERD returned -7.88%/yr vs 32.18%/yr for GFI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NERD и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -7.79%.

NERD

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-20.08%
1 год
-19.49%
3 года*
10.27%
5 лет*
-7.88%
10 лет*
—

GFI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-3.27%
1 год
62.49%
3 года*
40.22%
5 лет*
32.18%
10 лет*
28.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и GFI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-16.41%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%6.91%
GFI
Gold Fields Limited		-7.79%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%30.82%

Correlation

The correlation between NERD and GFI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

NERD vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NERDGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.07

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
1.61

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.72

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

4.10

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NERD vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа GFI равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NERDGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.07

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.62

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.13

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NERD и GFI

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-88.05%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.67%

-36.52%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-36.52%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.92%

-56.22%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-34.55%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-44.26%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.85%

15.30%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и GFI

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 3.88%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

18.01%

-14.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

45.36%

-30.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

58.97%

-39.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

52.19%

-27.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

54.85%

-29.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и GFI

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности GFI в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		4.71%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.75%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NERD and GFI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (18.01%) compared to NERD (3.88%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs GFI's -88.05%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор