PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с GFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NERD с GFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Video Games ETF (NERD) и Gold Fields Limited (GFI).

NERD - это активно управляемый фонд от Roundhill Investments. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NERD и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NERD и GFI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-13.12%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%6.91%
GFI
Gold Fields Limited		13.45%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%30.82%

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -13.12%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью 13.45%.

NERD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-24.78%
1 год
1.69%
3 года*
12.99%
5 лет*
-7.66%
10 лет*
—

GFI

1 день
6.01%
1 месяц
-14.48%
С начала года
13.45%
6 месяцев
18.67%
1 год
119.94%
3 года*
58.55%
5 лет*
41.26%
10 лет*
31.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с NERD:
NERD с HERONERD с ESPONERD с MAGSNERD с METANERD с QQQMNERD с VOONERD с SPYG
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с KGCGFI с AEMGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

NERD vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NERDGFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.98

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

2.31

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

3.66

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

11.55

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NERD vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GFI равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NERDGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.98

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.80

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.15

+0.07

Корреляция

Корреляция между NERD и GFI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и GFI

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности GFI в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.73%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		3.83%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Просадки

Сравнение просадок NERD и GFI

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и GFI.

Загрузка...

Показатели просадок

NERDGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-88.05%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.67%

-34.63%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.29%

-56.22%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.65%

-19.47%

-24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.69%

-44.43%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

10.97%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и GFI

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 8.27%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NERDGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

19.95%

-11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

48.31%

-33.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

61.00%

-38.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

51.62%

-26.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

55.33%

-29.62%