PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NERD с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с GAMR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NERD (Roundhill Video Games ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both Gaming funds. NERD is actively managed, while GAMR is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -6.04%/yr vs 0.42%/yr for GAMR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NERD charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for GAMR.

Доходность

Сравнение доходности NERD и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у GAMR с доходностью 2.63%.

NERD

1 день
-0.33%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
-16.16%
С начала года
-14.97%
1 год
-19.34%
3 года*
9.43%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—

GAMR

1 день
-1.56%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
3.73%
С начала года
2.63%
1 год
8.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
0.42%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и GAMR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-14.97%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%8.14%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		2.63%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%6.04%

Correlation

The correlation between NERD and GAMR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.82

The correlation between NERD and GAMR shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NERD и GAMR

Секторы
NERD
GAMR

Коммуникационные услуги

90.2%
19.1%

Технологии

4.6%
66.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
11.2%

Промышленность

1.3%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
90.2%
GAMR
19.1%

Технологии

NERD
4.6%
GAMR
66.8%

Потребительский циклический сектор

NERD
4.0%
GAMR
11.2%

Промышленность

NERD
1.3%
GAMR

-

Финансовые услуги

NERD
0.0%
GAMR
0.3%

Сырьевые материалы

NERD

-

GAMR

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

GAMR

-

Энергетика

NERD

-

GAMR

-

Здравоохранение

NERD

-

GAMR

-

Недвижимость

NERD

-

GAMR

-

Коммунальные услуги

NERD

-

GAMR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с HACKGAMR с FDISGAMR с QQQM

Доходность на риск

NERD vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 55
Ранг коэф-та Мартина
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDGAMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
0.38

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
0.67

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.08

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.31

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

0.67

-1.67

NERD vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа GAMR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и GAMR

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и GAMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-55.37%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-29.36%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-29.36%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.31%

-50.57%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.85%

-14.49%

-30.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.04%

-22.06%

-13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

13.38%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и GAMR

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 5.52%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.38%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

19.05%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

23.49%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

24.63%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

24.35%

+1.07%

Сравнение комиссий NERD и GAMR

NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и GAMR

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности GAMR в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.51%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.74%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

NERD and GAMR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (6.38%) compared to NERD (5.52%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs GAMR's -55.37%.

On 5-year performance, GAMR leads with 0.42% vs -6.04% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GAMR has performed better with a 0.42% return vs -6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

NERD has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.51% for GAMR.

They also come from different issuers: Roundhill Investments and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.59% for GAMR.

GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и GAMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор