PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. NERD is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NERD charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности NERD и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

NERD

1 день
-2.22%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-19.58%
1 год
-17.66%
3 года*
10.64%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и BDVL

2026 (YTD)2025
NERD
Roundhill Video Games ETF		-16.00%-15.45%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between NERD and BDVL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов NERD и BDVL

Секторы
NERD
BDVL

Коммуникационные услуги

91.1%
10.7%

Технологии

3.9%
23.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
8.5%

Промышленность

1.2%
15.4%

Финансовые услуги

0.0%
13.9%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

11.1%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Коммуникационные услуги

NERD
91.1%
BDVL
10.7%

Технологии

NERD
3.9%
BDVL
23.0%

Потребительский циклический сектор

NERD
3.9%
BDVL
8.5%

Промышленность

NERD
1.2%
BDVL
15.4%

Финансовые услуги

NERD
0.0%
BDVL
13.9%

Сырьевые материалы

NERD

-

BDVL
2.6%

Потребительский защитный сектор

NERD

-

BDVL
6.3%

Энергетика

NERD

-

BDVL
2.8%

Здравоохранение

NERD

-

BDVL
11.1%

Недвижимость

NERD

-

BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

NERD

-

BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

NERD vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 44
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NERDBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NERD vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NERDBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.01

-0.81

Просадки

Сравнение просадок NERD и BDVL

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-7.71%

-57.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.51%

-0.95%

-44.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-1.19%

-34.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

9.49%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

9.49%

+15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

9.49%

+16.04%

Сравнение комиссий NERD и BDVL

NERD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и BDVL

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.75%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

NERD and BDVL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for NERD.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.75% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while BDVL is Global Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and iShares. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор