PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEOV с KMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEOV с KMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NEOV returned -21.60%/yr vs -16.28%/yr for KMX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEOV и KMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и CarMax, Inc. (KMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEOV показывает доходность -33.55%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 21.43%.

NEOV

1 день
3.59%
1 месяц
-21.71%
С начала года
-33.55%
6 месяцев
-47.80%
1 год
-34.63%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-21.60%
10 лет*
—

KMX

1 день
1.93%
1 месяц
25.96%
С начала года
21.43%
6 месяцев
20.62%
1 год
-28.81%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-16.28%
10 лет*
-1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEOV и KMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NEOV
NeoVolta Inc. Common Stock		-33.55%-41.65%225.62%-42.65%-60.20%60.78%237.98%
KMX
CarMax, Inc.		21.43%-52.74%6.54%26.03%-53.24%37.87%20.56%

Correlation

The correlation between NEOV and KMX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEOV:

$81.18M

KMX:

$6.93B

EPS

NEOV:

-$0.32

KMX:

$1.66

Коэффициент P/S

NEOV:

4.52

KMX:

0.27

Коэффициент P/B

NEOV:

3.66

KMX:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

NEOV:

$16.05M

KMX:

$25.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEOV:

$3.74M

KMX:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

NEOV:

-$9.07M

KMX:

$768.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NeoVolta Inc. Common Stock

CarMax, Inc.

Часто сравнивают с NEOV:
NEOV с FEAMNEOV с AZONEOV с KULRNEOV с NKENEOV с AIRNEOV с IDTNEOV с UEC
Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с GME

Доходность на риск

NEOV vs. KMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEOV
Ранг доходности на риск NEOV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEOV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEOV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEOV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEOV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEOV c KMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEOVKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.55

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.44

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.51

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.80

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEOV vs. KMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEOV на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа KMX равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEOV и KMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEOVKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.55

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.11

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NEOV и KMX

Максимальная просадка NEOV за все время составила -90.38%, примерно равная максимальной просадке KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOV и KMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEOVKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.38%

-93.19%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.60%

-56.85%

-16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.32%

-65.38%

-18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.38%

-80.06%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.83%

-69.70%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-31.73%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.17%

35.91%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NEOV и KMX

NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) имеет более высокую волатильность в 71.76% по сравнению с CarMax, Inc. (KMX) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что NEOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEOVKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

71.76%

12.93%

+58.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.31%

34.47%

+68.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.06%

52.60%

+69.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.70%

44.22%

+49.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.61%

40.52%

+46.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEOV и KMX

Ни NEOV, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEOV и KMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoVolta Inc. Common Stock и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202220232024202520260
4.52B
(NEOV) Общая выручка
(KMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEOV and KMX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEOV has higher volatility (71.76%) compared to KMX (12.93%). In terms of maximum drawdown, NEOV dropped -90.38% vs KMX's -93.19%.

NEOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEOV и KMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор