PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEOV с IDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEOV с IDT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) and IDT (IDT Corporation) are both stocks. NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while IDT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, NEOV returned -21.74%/yr vs 9.20%/yr for IDT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEOV и IDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и IDT Corporation (IDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEOV показывает доходность -32.89%, что значительно ниже, чем у IDT с доходностью 9.03%.

NEOV

1 день
-4.67%
1 месяц
-33.55%
С начала года
-32.89%
6 месяцев
-35.44%
1 год
-32.00%
3 года*
-18.15%
5 лет*
-21.74%
10 лет*
—

IDT

1 день
2.98%
1 месяц
5.39%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.67%
1 год
-15.83%
3 года*
29.53%
5 лет*
9.20%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEOV и IDT

2026 (YTD)202520242023202220212020
NEOV
NeoVolta Inc. Common Stock		-32.89%-41.65%225.62%-42.65%-60.20%60.78%45.33%
IDT
IDT Corporation		9.03%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%91.33%

Correlation

The correlation between NEOV and IDT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г.

0.04

The correlation between NEOV and IDT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEOV:

$81.99M

IDT:

$1.39B

EPS

NEOV:

-$0.32

IDT:

$3.26

Коэффициент P/S

NEOV:

4.56

IDT:

1.10

Коэффициент P/B

NEOV:

3.70

IDT:

3.88

Общая выручка (12 мес.)

NEOV:

$16.05M

IDT:

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEOV:

$3.74M

IDT:

$476.45M

EBITDA (12 мес.)

NEOV:

-$9.07M

IDT:

$130.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NeoVolta Inc. Common Stock

IDT Corporation

Часто сравнивают с NEOV:
NEOV с FEAMNEOV с AZONEOV с KULRNEOV с NKENEOV с AIRNEOV с KMXNEOV с UEC
Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V

Доходность на риск

NEOV vs. IDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEOV
Ранг доходности на риск NEOV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEOV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEOV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEOV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEOV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEOV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEOV c IDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и IDT Corporation (IDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEOVIDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.49

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-0.45

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.93

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.48

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.66

-0.18

NEOV vs. IDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEOV на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа IDT равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEOV и IDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEOV и IDT

Максимальная просадка NEOV за все время составила -90.38%, что меньше максимальной просадки IDT в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOV и IDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEOVIDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.38%

-99.05%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.60%

-33.19%

-40.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.60%

-33.19%

-48.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.38%

-66.93%

-23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.55%

-19.93%

-51.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.03%

-50.28%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.27%

24.19%

+14.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NEOV и IDT

NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) имеет более высокую волатильность в 51.21% по сравнению с IDT Corporation (IDT) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что NEOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEOVIDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.21%

11.38%

+39.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.81%

18.38%

+91.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.52%

32.19%

+96.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.80%

41.74%

+54.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.06%

54.67%

+36.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEOV и IDT

NEOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.47%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
NEOV
NeoVolta Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEOV и IDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoVolta Inc. Common Stock и IDT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
315.71M
(NEOV) Общая выручка
(IDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEOV and IDT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEOV has higher volatility (51.21%) compared to IDT (11.38%). In terms of maximum drawdown, NEOV dropped -90.38% vs IDT's -99.05%.

NEOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEOV и IDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор