PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEOV с IDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEOV с IDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) and IDT (IDT Corporation) are both stocks. NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while IDT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, NEOV returned -21.60%/yr vs 10.61%/yr for IDT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEOV и IDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и IDT Corporation (IDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEOV показывает доходность -33.55%, что значительно ниже, чем у IDT с доходностью 8.67%.

NEOV

1 день
3.59%
1 месяц
-21.71%
С начала года
-33.55%
6 месяцев
-47.80%
1 год
-34.63%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-21.60%
10 лет*
—

IDT

1 день
2.85%
1 месяц
5.83%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.79%
1 год
-5.17%
3 года*
21.72%
5 лет*
10.61%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEOV и IDT

2026 (YTD)202520242023202220212020
NEOV
NeoVolta Inc. Common Stock		-33.55%-41.65%225.62%-42.65%-60.20%60.78%237.98%
IDT
IDT Corporation		8.67%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%92.22%

Correlation

The correlation between NEOV and IDT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.04

The correlation between NEOV and IDT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEOV:

$81.18M

IDT:

$1.38B

EPS

NEOV:

-$0.32

IDT:

$3.26

Коэффициент P/S

NEOV:

4.52

IDT:

1.09

Коэффициент P/B

NEOV:

3.66

IDT:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

NEOV:

$16.05M

IDT:

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEOV:

$3.74M

IDT:

$476.45M

EBITDA (12 мес.)

NEOV:

-$9.07M

IDT:

$130.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NeoVolta Inc. Common Stock

IDT Corporation

Часто сравнивают с NEOV:
NEOV с FEAMNEOV с AZONEOV с KULRNEOV с NKENEOV с AIRNEOV с UECNEOV с KMX
Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V

Доходность на риск

NEOV vs. IDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEOV
Ранг доходности на риск NEOV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEOV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEOV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEOV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEOV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEOV c IDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и IDT Corporation (IDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEOVIDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.15

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.03

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.16

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.22

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEOV vs. IDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEOV на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа IDT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEOV и IDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEOVIDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.25

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.13

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NEOV и IDT

Максимальная просадка NEOV за все время составила -90.38%, что меньше максимальной просадки IDT в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOV и IDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEOVIDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.38%

-99.05%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.60%

-33.19%

-40.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.32%

-33.19%

-51.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.38%

-66.93%

-23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.83%

-20.19%

-51.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-50.35%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.17%

23.71%

+11.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NEOV и IDT

NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) имеет более высокую волатильность в 71.76% по сравнению с IDT Corporation (IDT) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что NEOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEOVIDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

71.76%

7.43%

+64.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.31%

17.41%

+85.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.06%

34.86%

+87.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.70%

42.91%

+50.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.61%

54.60%

+32.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEOV и IDT

NEOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
NEOV
NeoVolta Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEOV и IDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoVolta Inc. Common Stock и IDT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
315.71M
(NEOV) Общая выручка
(IDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEOV and IDT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEOV has higher volatility (71.76%) compared to IDT (7.43%). In terms of maximum drawdown, NEOV dropped -90.38% vs IDT's -99.05%.

IDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEOV и IDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор