Сравнение NEOV с FEAM
NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) and FEAM (5E Advanced Materials Inc) are both stocks. NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, NEOV returned -10.93%/yr vs -76.37%/yr for FEAM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEOV и FEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEOV показывает доходность -30.26%, что значительно выше, чем у FEAM с доходностью -61.97%.
NEOV
- 1 день
- -7.02%
- 1 месяц
- 23.98%
- 6 месяцев
- -38.19%
- С начала года
- -30.26%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -10.93%
- 5 лет*
- -19.55%
- 10 лет*
- —
FEAM
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- -28.40%
- 6 месяцев
- -68.48%
- С начала года
- -61.97%
- 1 год
- -66.38%
- 3 года*
- -76.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEOV и FEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -30.26% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -53.88% |
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -61.97% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -73.73% |
Correlation
The correlation between NEOV and FEAM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.08 |
Over the past year, NEOV and FEAM have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NEOV:
$76.01M
FEAM:
$27.27M
NEOV:
-$0.31
FEAM:
-$1.66
NEOV:
3.84
FEAM:
0.55
NEOV:
$16.05M
FEAM:
$0.00
NEOV:
$3.74M
FEAM:
-$10.56M
NEOV:
-$9.07M
FEAM:
-$22.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEOV vs. FEAM — Ранг доходности на риск
NEOV
FEAM
Сравнение NEOV c FEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и 5E Advanced Materials Inc (FEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEOV | FEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.80 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.15 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEOV и FEAM
Максимальная просадка NEOV за все время составила -90.38%, что меньше максимальной просадки FEAM в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOV и FEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEOV | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.38% | -99.85% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -83.51% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.40% | -98.75% | +19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.43% | -99.85% | +29.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -86.65% | +46.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.02% | 57.53% | -16.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEOV и FEAM
NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) имеет более высокую волатильность в 59.04% по сравнению с 5E Advanced Materials Inc (FEAM) с волатильностью 17.42%. Это указывает на то, что NEOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEOV | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.04% | 17.42% | +41.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.74% | 73.71% | +42.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.06% | 114.88% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.80% | 108.98% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 108.98% | -16.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEOV и FEAM
Ни NEOV, ни FEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEOV и FEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoVolta Inc. Common Stock и 5E Advanced Materials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEOV and FEAM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (59.04%) compared to FEAM (17.42%). In terms of maximum drawdown, NEOV dropped -90.38% vs FEAM's -99.85%.
NEOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEOV и FEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор