Сравнение NEOV с FEAM
NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) and FEAM (5E Advanced Materials Inc) are both stocks. NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, NEOV returned -11.57%/yr vs -71.96%/yr for FEAM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEOV и FEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEOV показывает доходность -35.86%, что значительно выше, чем у FEAM с доходностью -42.62%.
NEOV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- -24.42%
- С начала года
- -35.86%
- 6 месяцев
- -53.01%
- 1 год
- -40.91%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- —
FEAM
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- -42.62%
- 6 месяцев
- -56.03%
- 1 год
- -60.23%
- 3 года*
- -71.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEOV и FEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -35.86% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -53.11% |
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -42.62% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -76.13% |
Correlation
The correlation between NEOV and FEAM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between NEOV and FEAM shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEOV:
$78.37M
FEAM:
$61.10M
NEOV:
-$0.32
FEAM:
-$1.76
NEOV:
3.53
FEAM:
0.84
NEOV:
$16.05M
FEAM:
$0.00
NEOV:
$3.74M
FEAM:
-$10.56M
NEOV:
-$9.07M
FEAM:
-$22.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEOV vs. FEAM — Ранг доходности на риск
NEOV
FEAM
Сравнение NEOV c FEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и 5E Advanced Materials Inc (FEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEOV | FEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.73 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.18 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEOV | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.70 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок NEOV и FEAM
Максимальная просадка NEOV за все время составила -90.38%, что меньше максимальной просадки FEAM в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOV и FEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEOV | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.38% | -99.84% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -82.66% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.32% | -98.85% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.80% | -99.77% | +26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -86.37% | +47.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.99% | 51.23% | -16.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEOV и FEAM
NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) имеет более высокую волатильность в 71.61% по сравнению с 5E Advanced Materials Inc (FEAM) с волатильностью 35.53%. Это указывает на то, что NEOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEOV | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 71.61% | 35.53% | +36.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.23% | 72.61% | +30.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.02% | 113.39% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.68% | 109.54% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.63% | 109.54% | -22.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEOV и FEAM
Ни NEOV, ни FEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEOV и FEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoVolta Inc. Common Stock и 5E Advanced Materials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEOV and FEAM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (71.61%) compared to FEAM (35.53%). In terms of maximum drawdown, NEOV dropped -90.38% vs FEAM's -99.84%.
NEOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEOV и FEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор