Сравнение NEO.TO с VALE
NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEO.TO in Specialty Chemicals, VALE in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, NEO.TO returned 18.10%/yr vs 5.36%/yr for VALE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEO.TO и VALE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEO.TO торгуется в CAD, в то время как VALE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEO.TO показывает доходность 116.59%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 22.69%.
NEO.TO
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 17.80%
- С начала года
- 116.59%
- 6 месяцев
- 99.04%
- 1 год
- 247.45%
- 3 года*
- 66.08%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- —
VALE
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 80.52%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение доходности по годам NEO.TO и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 116.59% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | 50.37% | 16.30% | -16.40% | -12.01% | 1.70% |
VALE Vale S.A. | 22.69% | 53.33% | -33.58% | -0.67% | 41.99% | -2.34% | 30.16% | -2.33% | 21.77% | 13.20% |
Correlation
The correlation between NEO.TO and VALE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NEO.TO:
CA$1.40B
VALE:
$67.41B
NEO.TO:
-CA$0.24
VALE:
$0.65
NEO.TO:
2.80
VALE:
1.70
NEO.TO:
3.66
VALE:
1.84
NEO.TO:
CA$511.45M
VALE:
$39.53B
NEO.TO:
CA$147.42M
VALE:
$13.65B
NEO.TO:
CA$61.97M
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO.TO vs. VALE — Ранг доходности на риск
NEO.TO
VALE
Сравнение NEO.TO c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEO.TO | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | 4.13 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 15.13 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEO.TO | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 2.67 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.17 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NEO.TO и VALE
Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки VALE в -88.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEO.TO | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.44% | -88.64% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -19.59% | -13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | -36.83% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.44% | -45.39% | -27.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -9.87% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -34.15% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.70% | 5.34% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO.TO и VALE
Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEO.TO | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 9.05% | +14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.49% | 25.79% | +17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.76% | 30.34% | +33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.33% | 33.13% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.31% | 38.66% | +13.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEO.TO и VALE
Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VALE в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.19% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 4.01% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.64% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEO.TO и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEO.TO и VALE
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
NEO.TO and VALE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEO.TO и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор