PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEO.TO с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEO.TO и VALE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NEO.TO с VALE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Vale S.A. (VALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEO.TO или VALE.

Доходность

Сравнение доходности NEO.TO и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEO.TO:

0.93

VALE:

-0.60

Коэф-т Сортино

NEO.TO:

1.86

VALE:

-0.81

Коэф-т Омега

NEO.TO:

1.21

VALE:

0.90

Коэф-т Кальмара

NEO.TO:

0.70

VALE:

-0.38

Коэф-т Мартина

NEO.TO:

5.21

VALE:

-1.32

Индекс Язвы

NEO.TO:

9.17%

VALE:

14.89%

Дневная вол-ть

NEO.TO:

51.12%

VALE:

30.20%

Макс. просадка

NEO.TO:

-72.44%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

NEO.TO:

-51.66%

VALE:

-46.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEO.TO:

CA$395.24M

VALE:

$40.09B

EPS

NEO.TO:

-CA$0.51

VALE:

$1.38

Коэффициент P/S

NEO.TO:

0.83

VALE:

0.19

Коэффициент P/B

NEO.TO:

0.71

VALE:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

NEO.TO:

CA$475.34M

VALE:

$37.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEO.TO:

CA$129.35M

VALE:

$13.17B

EBITDA (12 мес.)

NEO.TO:

CA$15.99M

VALE:

$13.49B

Доходность по периодам

С начала года, NEO.TO показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 6.99%.

NEO.TO

С начала года

19.81%

1 месяц

-21.38%

6 месяцев

21.77%

1 год

45.39%

3 года

-6.08%

5 лет

8.97%

10 лет

N/A

VALE

С начала года

6.99%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-2.89%

1 год

-17.60%

3 года

-12.97%

5 лет

9.23%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neo Performance Materials Inc.

Vale S.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEO.TO и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEO.TO
Ранг риск-скорректированной доходности NEO.TO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEO.TO c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEO.TO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VALE равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEO.TO и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEO.TO и VALE

Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности VALE в 9.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		4.23%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%4.01%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		9.15%11.34%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок NEO.TO и VALE

Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и VALE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NEO.TO и VALE

Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEO.TO и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
121.61M
8.12B
(NEO.TO) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NEO.TO значения в CAD, VALE значения в USD

Сравнение рентабельности NEO.TO и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neo Performance Materials Inc. и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
25.3%
32.9%
(NEO.TO) Валовая рентабельность
(VALE) Валовая рентабельность
NEO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.81M при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

NEO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.59M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

NEO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.