Сравнение NEO.TO с VALE
NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEO.TO in Specialty Chemicals, VALE in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, NEO.TO returned 23.07%/yr vs 2.16%/yr for VALE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEO.TO и VALE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEO.TO торгуется в CAD, в то время как VALE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEO.TO показывает доходность 153.08%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 10.78%.
NEO.TO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 11.46%
- 6 месяцев
- 106.50%
- С начала года
- 153.08%
- 1 год
- 141.02%
- 3 года*
- 71.74%
- 5 лет*
- 23.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.59%
VALE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -9.08%
- 6 месяцев
- -2.58%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 55.02%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 18.85%
- Всё время*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам NEO.TO и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 153.08% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | 50.37% | 16.30% | -17.14% | -12.01% | 2.46% |
VALE Vale S.A. | 10.78% | 53.36% | -33.66% | -0.85% | 40.94% | -1.50% | 29.26% | -1.52% | 21.69% | 14.02% |
Correlation
The correlation between NEO.TO and VALE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between NEO.TO and VALE shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEO.TO:
CA$1.64B
VALE:
$60.13B
NEO.TO:
-$0.24
VALE:
$0.65
NEO.TO:
2.31
VALE:
1.52
NEO.TO:
3.04
VALE:
1.65
NEO.TO:
$511.45M
VALE:
$39.53B
NEO.TO:
$147.42M
VALE:
$13.65B
NEO.TO:
$61.97M
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO.TO vs. VALE — Ранг доходности на риск
NEO.TO
VALE
Сравнение NEO.TO c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEO.TO | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.81 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 7.65 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEO.TO и VALE
Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки VALE в -89.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEO.TO | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.44% | -89.88% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -19.64% | -13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | -36.82% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.44% | -45.63% | -26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -19.06% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.50% | -33.82% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 7.21% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO.TO и VALE
Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEO.TO | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.34% | 8.92% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.76% | 26.59% | +20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.62% | 31.53% | +34.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.73% | 35.76% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.48% | 40.97% | +11.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEO.TO и VALE
Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VALE в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.02% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 3.20% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 4.08% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEO.TO и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEO.TO и VALE
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
NEO.TO and VALE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEO.TO и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор