Сравнение NEMG с EDZ
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. NEMG is actively managed, while EDZ is passively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. NEMG charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for EDZ.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и EDZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -56.25%.
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDZ
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.11%
- С начала года
- -56.25%
- 6 месяцев
- -58.86%
- 1 год
- -74.18%
- 3 года*
- -48.04%
- 5 лет*
- -24.82%
- 10 лет*
- -36.41%
Сравнение доходности по годам NEMG и EDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -56.25% | -5.21% |
Correlation
The correlation between NEMG and EDZ is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMG vs. EDZ — Ранг доходности на риск
NEMG
EDZ
Сравнение NEMG c EDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMG | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.60 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок NEMG и EDZ
Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, что меньше максимальной просадки EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и EDZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.18% | -99.99% | +48.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | -99.99% | +58.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -97.73% | +76.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и EDZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.99% | 59.51% | +40.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.99% | 57.00% | +42.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 60.97% | +39.02% |
Сравнение комиссий NEMG и EDZ
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и EDZ
NEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 10.10% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMG and EDZ have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
EDZ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 1.08% for EDZ.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и EDZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор