Сравнение NEMG с BULZ
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. NEMG is actively managed, while BULZ is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NEMG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 36.93%.
NEMG
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -26.46%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -34.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.62%
- С начала года
- 36.93%
- 6 месяцев
- 29.06%
- 1 год
- 111.52%
- 3 года*
- 72.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -26.85% | 22.87% |
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 36.93% | 0.87% |
Correlation
The correlation between NEMG and BULZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMG vs. BULZ — Ранг доходности на риск
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BULZ
Сравнение NEMG c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMG | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMG и BULZ
Максимальная просадка NEMG за все время составила -57.56%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.56% | -94.44% | +36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.19% | -35.49% | -21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -58.00% | +34.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и BULZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.85% | 80.09% | +22.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.85% | 91.82% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.85% | 91.82% | +11.03% |
Сравнение комиссий NEMG и BULZ
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и BULZ
Ни NEMG, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEMG and BULZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.
NEMG and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 0.95% for BULZ.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор