Сравнение NEMG с COMT
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NEMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. NEMG is actively managed, while COMT is passively managed. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NEMG charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность -12.34%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%.
NEMG
- 1 день
- 13.56%
- 1 месяц
- 10.42%
- 6 месяцев
- -33.28%
- С начала года
- -12.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $101.19K | $87.38K | $223.54K |
Сравнение доходности по годам NEMG и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -12.34% | 22.87% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | -0.40% |
Correlation
The correlation between NEMG and COMT is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMG vs. COMT — Ранг доходности на риск
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMT
Сравнение NEMG c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMG | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMG и COMT
Максимальная просадка NEMG за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -51.89% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -11.75% | -36.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.92% | -23.89% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.60% | 21.64% | +77.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.60% | 21.09% | +78.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.60% | 18.86% | +80.74% |
Сравнение комиссий NEMG и COMT
NEMG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и COMT
NEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMG and COMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for NEMG.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.00% for NEMG.
NEMG is categorized as Leveraged Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор