Сравнение AU с BTC-USD
AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AU returned 17.23%/yr vs 59.79%/yr for BTC-USD. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AU и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%. За последние 10 лет акции AU уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 17.23% против 59.79% соответственно.
AU
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -9.60%
- С начала года
- 6.93%
- 1 год
- 65.59%
- 3 года*
- 71.71%
- 5 лет*
- 44.26%
- 10 лет*
- 17.23%
- Всё время*
- 7.28%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $246.60M | $207.74M | $262.12M | |
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
Сравнение доходности по годам AU и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.93% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between AU and BTC-USD is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between AU and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AU
BTC-USD
Сравнение AU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.82 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -1.25 | +4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и BTC-USD
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -85.30% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -53.08% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.91% | -53.08% | +13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -76.67% | +24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -83.80% | +16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.90% | -48.23% | +19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.01% | -42.76% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | 25.21% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и BTC-USD
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.18% | 8.48% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.00% | 33.28% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.65% | 35.86% | +22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.72% | 43.60% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 56.22% | -6.42% |
Часто задаваемые вопросы
AU and BTC-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (15.18%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs BTC-USD's -85.30%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор