PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AU с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AU с GFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AU (AngloGold Ashanti Limited) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AU returned 21.39%/yr vs 28.55%/yr for GFI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AU и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AngloGold Ashanti Limited (AU) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AU показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции AU уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 21.39% против 28.55% соответственно.

AU

1 день
2.58%
1 месяц
2.63%
С начала года
11.23%
6 месяцев
13.77%
1 год
110.84%
3 года*
60.31%
5 лет*
35.56%
10 лет*
21.39%

GFI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-3.27%
1 год
62.49%
3 года*
40.22%
5 лет*
32.18%
10 лет*
28.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AU и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		11.23%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%
GFI
Gold Fields Limited		-7.79%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between AU and GFI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.81

The correlation between AU and GFI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AU:

$46.54B

GFI:

$34.99B

EPS

AU:

$6.85

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

AU:

13.45

GFI:

7.26

Коэффициент PEG

AU:

0.16

GFI:

0.12

Коэффициент P/S

AU:

4.18

GFI:

2.51

Коэффициент P/B

AU:

5.45

GFI:

4.15

Общая выручка (12 мес.)

AU:

$11.17B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

AU:

$5.82B

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

AU:

$5.58B

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AngloGold Ashanti Limited

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с AU:
AU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с SPYAU с GEVAU с BTC-USDAU с SGOL
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGPGFI с AUMN.TO

Доходность на риск

AU vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AU
Ранг доходности на риск AU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AU c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.07

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.61

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.72

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

4.10

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AU vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AU на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AU и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.07

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.13

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AU и GFI

Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-88.05%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.59%

-36.52%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

-36.52%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-56.22%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.91%

-63.09%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-34.55%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.09%

-44.26%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

15.30%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AU и GFI

AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 18.01%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.95%

18.01%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

45.36%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.08%

58.97%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.85%

52.19%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.65%

54.85%

-5.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AU и GFI

Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности GFI в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.99%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		4.71%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AU и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
3.24B
5.29B
(AU) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AU и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AngloGold Ashanti Limited и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
58.2%
56.7%
Активы портфеля
AU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

AU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

AU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

AU and GFI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AU has higher volatility (19.95%) compared to GFI (18.01%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs GFI's -88.05%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AU и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор