Сравнение AU с GFI
AU (AngloGold Ashanti Limited) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AU returned 15.98%/yr vs 21.52%/yr for GFI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AU и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность -7.86%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -24.36%. За последние 10 лет акции AU уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 15.98% против 21.52% соответственно.
AU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -18.72%
- 6 месяцев
- -20.26%
- С начала года
- -7.86%
- 1 год
- 70.98%
- 3 года*
- 55.29%
- 5 лет*
- 34.85%
- 10 лет*
- 15.98%
GFI
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -19.03%
- 6 месяцев
- -33.74%
- С начала года
- -24.36%
- 1 год
- 39.35%
- 3 года*
- 32.05%
- 5 лет*
- 32.50%
- 10 лет*
- 21.52%
Сравнение доходности по годам AU и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | -7.86% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
GFI Gold Fields Limited | -24.36% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Correlation
The correlation between AU and GFI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between AU and GFI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AU:
$38.60B
GFI:
$28.72B
AU:
$6.85
GFI:
$5.39
AU:
11.14
GFI:
5.95
AU:
0.13
GFI:
0.09
AU:
3.47
GFI:
2.05
AU:
4.52
GFI:
3.40
AU:
$11.17B
GFI:
$13.98B
AU:
$5.82B
GFI:
$7.34B
AU:
$5.58B
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. GFI — Ранг доходности на риск
AU
GFI
Сравнение AU c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.85 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 1.91 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и GFI
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -88.05% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -46.66% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -46.66% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -56.22% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -63.09% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.73% | -46.31% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.03% | -44.24% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 20.62% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и GFI
Текущая волатильность для AngloGold Ashanti Limited (AU) составляет 12.50%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что AU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 15.23% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 47.39% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 61.42% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.42% | 52.77% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 54.71% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и GFI
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности GFI в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.02% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.74% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и GFI
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
AU and GFI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (15.23%) compared to AU (12.50%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs GFI's -88.05%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор