PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AU с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AngloGold Ashanti Limited (AU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AngloGold Ashanti Limited (AU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AU и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		23.43%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AU показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.47% против 14.14% соответственно.

AU

1 день
6.33%
1 месяц
-17.93%
С начала года
23.43%
6 месяцев
48.39%
1 год
188.77%
3 года*
66.95%
5 лет*
38.45%
10 лет*
24.47%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AngloGold Ashanti Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с CDEAU с SPYAU с GEVAU с BTC-USDAU с SGOL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AU
Ранг доходности на риск AU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

1.01

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.53

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.24

1.55

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.66

7.31

+12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AU на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.01

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между AU и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AU и VOO

Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AU
AngloGold Ashanti Limited		3.44%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AU и VOO

Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-33.99%

-56.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.59%

-11.98%

-24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-24.52%

-27.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.91%

-33.99%

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.93%

-5.55%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.24%

-3.72%

-42.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

2.55%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AU и VOO

AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

5.34%

+15.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.84%

9.47%

+36.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.18%

18.11%

+41.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.13%

16.82%

+31.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.93%

17.99%

+31.94%