Сравнение AU с SGOL
AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock, while SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 10 years, AU returned 17.23%/yr vs 12.01%/yr for SGOL. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AU и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции SGOL по среднегодовой доходности: 17.23% против 12.01% соответственно.
AU
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -9.60%
- С начала года
- 6.93%
- 1 год
- 65.59%
- 3 года*
- 71.71%
- 5 лет*
- 44.26%
- 10 лет*
- 17.23%
- Всё время*
- 7.28%
SGOL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 12.01%
- Всё время*
- 8.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $246.60M | $207.74M | $262.12M | |
| $86.81M | $80.44M | $100.71M |
Сравнение доходности по годам AU и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.93% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -1.56% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
Correlation
The correlation between AU and SGOL is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | 0.66 |
The correlation between AU and SGOL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. SGOL — Ранг доходности на риск
AU
SGOL
Сравнение AU c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.97 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 2.06 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и SGOL
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -45.51% | -44.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -26.32% | -13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.91% | -26.32% | -13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -26.32% | -25.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -26.32% | -40.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.90% | -21.34% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.01% | -18.46% | -27.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | 12.42% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и SGOL
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.18% | 7.10% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.00% | 19.89% | +24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.65% | 28.06% | +30.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.72% | 18.46% | +31.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 16.14% | +33.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и SGOL
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.19% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AU and SGOL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (15.18%) compared to SGOL (7.10%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs SGOL's -45.51%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор