PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AU с SGOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AU и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AngloGold Ashanti Limited (AU) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AU и SGOL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited
23.43%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
10.52%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, AU показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции SGOL по среднегодовой доходности: 24.47% против 14.31% соответственно.


AU

1 день
6.33%
1 месяц
-17.93%
С начала года
23.43%
6 месяцев
48.39%
1 год
188.77%
3 года*
66.95%
5 лет*
38.45%
10 лет*
24.47%

SGOL

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.52%
6 месяцев
23.14%
1 год
52.61%
3 года*
34.00%
5 лет*
22.26%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AngloGold Ashanti Limited

abrdn Physical Gold Shares ETF

Доходность на риск

AU vs. SGOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AU
Ранг доходности на риск AU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AU c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUSGOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

1.92

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.35

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.24

2.73

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.66

10.00

+9.66

AU vs. SGOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AU на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа SGOL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AU и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUSGOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.92

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.27

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.58

-0.43

Корреляция

Корреляция между AU и SGOL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AU и SGOL

Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited
3.44%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AU и SGOL

Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и SGOL.


Загрузка...

Показатели просадок


AUSGOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-45.51%

-44.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.59%

-19.14%

-17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-20.92%

-30.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.91%

-21.56%

-46.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.93%

-11.69%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.24%

-18.46%

-27.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

5.22%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AU и SGOL

AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUSGOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

10.39%

+10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.84%

24.05%

+21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.18%

27.52%

+31.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.13%

17.64%

+30.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.93%

15.84%

+34.09%