PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.49% против 9.31% соответственно.

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий NEFSX и VTMGX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NEFSX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.79

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.35

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.44

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

9.56

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.79

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.30

Корреляция

Корреляция между NEFSX и VTMGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и VTMGX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и VTMGX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-60.58%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.67%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-29.71%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-35.68%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-9.01%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-14.74%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.97%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и VTMGX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.83%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.28%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

16.68%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

15.65%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

16.45%

+3.27%