PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с NEFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFSX с NEFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEFSX (Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund) and NEFRX (Loomis Sayles Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - NEFSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis, while NEFRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Natixis. Over the past 10 years, NEFSX returned 14.94%/yr vs 2.15%/yr for NEFRX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NEFSX charges 1.14%/yr vs 0.71%/yr for NEFRX.

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и NEFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NEFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 14.94% против 2.15% соответственно.

NEFSX

1 день
-1.23%
1 месяц
0.97%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.41%
1 год
12.96%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.50%
10 лет*
14.94%

NEFRX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.46%
3 года*
3.53%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFSX и NEFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-0.44%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		0.05%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%

Correlation

The correlation between NEFSX and NEFRX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1994 г.

-0.01

The correlation between NEFSX and NEFRX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с SPGPNEFSX с VUGNEFSX с SWPPXNEFSX с FXAIXNEFSX с ITA
Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с BNDNEFRX с PAAIXNEFRX с FXNAXNEFRX с PIMIX

Доходность на риск

NEFSX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXNEFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.47

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.26

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.11

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

6.06

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. NEFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и NEFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXNEFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и NEFRX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и NEFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFSXNEFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-25.45%

-30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-2.92%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-7.95%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-18.55%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-18.76%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.15%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-3.97%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.18%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и NEFRX

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFSXNEFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.36%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

2.74%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

4.20%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

6.23%

+13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

5.03%

+14.68%

Сравнение комиссий NEFSX и NEFRX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NEFRX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и NEFRX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности NEFRX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.62%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		9.35%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%

Часто задаваемые вопросы

NEFSX and NEFRX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFSX has higher volatility (3.14%) compared to NEFRX (1.36%). In terms of maximum drawdown, NEFSX dropped -55.83% vs NEFRX's -25.45%.

NEFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFSX и NEFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор