Сравнение NEFSX с NEFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и NEFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и NEFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | -0.38% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у NEFRX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 14.49% против 2.28% соответственно.
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
NEFRX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и NEFRX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NEFRX в 0.71%.
Доходность на риск
NEFSX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск
NEFSX
NEFRX
Сравнение NEFSX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | NEFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.22 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 7.31 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.01 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и NEFRX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и NEFRX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности NEFRX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.63% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и NEFRX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и NEFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -25.45% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -3.12% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -18.55% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -18.76% | -13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -2.57% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -3.97% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 0.95% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и NEFRX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 1.52% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 2.85% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 4.99% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 6.20% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 5.02% | +14.70% |