PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с NEFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с NEFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и NEFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и NEFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции NEFLX по среднегодовой доходности: 14.49% против 1.40% соответственно.

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP
Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с FTHRXNEFLX с THOPXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с GUSTXNEFLX с FBLTX

Сравнение комиссий NEFSX и NEFLX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NEFLX в 0.69%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Доходность на риск

NEFSX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXNEFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.70

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.71

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

4.30

-4.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

14.07

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. NEFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа NEFLX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и NEFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXNEFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.70

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.35

-0.77

Корреляция

Корреляция между NEFSX и NEFLX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и NEFLX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности NEFLX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и NEFLX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и NEFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXNEFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-7.37%

-48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-1.19%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-7.21%

-22.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-7.37%

-24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-0.82%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-0.88%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

0.36%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и NEFLX

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXNEFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

0.73%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

1.39%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

2.32%

+18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

2.45%

+17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

1.98%

+17.74%