Сравнение NEFSX с GCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и GCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у GCPYX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции GCPYX по среднегодовой доходности: 14.49% против 8.87% соответственно.
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и GCPYX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.
Доходность на риск
NEFSX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
NEFSX
GCPYX
Сравнение NEFSX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.99 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.62 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.44 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 1.68 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.99 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и GCPYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и GCPYX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности GCPYX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и GCPYX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и GCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -25.24% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -10.62% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -18.33% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -25.24% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -4.59% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -2.85% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.04% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и GCPYX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.37% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 7.40% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 15.89% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 12.31% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 12.45% | +7.27% |