PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEFSX с GCPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и GCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и GCPYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund
-2.97%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%12.22%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у GCPYX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции GCPYX по среднегодовой доходности: 14.49% против 8.87% соответственно.


NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

GCPYX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.12%
1 год
12.53%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Gateway Equity Call Premium Fund

Сравнение комиссий NEFSX и GCPYX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.


Доходность на риск

NEFSX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина

GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEFSXGCPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.99

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.62

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.44

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

1.68

-1.03

NEFSX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCPYX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и GCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEFSXGCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.67

-0.09

Корреляция

Корреляция между NEFSX и GCPYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и GCPYX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности GCPYX в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund
0.45%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и GCPYX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и GCPYX.


Загрузка...

Показатели просадок


NEFSXGCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-25.24%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-10.62%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-18.33%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-25.24%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-4.59%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-2.85%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.04%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и GCPYX

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEFSXGCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.37%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

7.40%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

15.89%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

12.31%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

12.45%

+7.27%