Сравнение NEFSX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund	-6.96%	17.23%	25.79%	37.13%	-21.15%	23.21%	22.12%	31.08%	-6.67%	25.09%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

NEFSX

1 день: 2.69%

1 месяц: -4.17%

С начала года: -6.96%

6 месяцев: -4.90%

1 год: 12.17%

3 года*: 18.68%

5 лет*: 10.65%

10 лет*: 14.49%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NEFSX:

NEFSX с USBOX NEFSX с SMH NEFSX с VUG NEFSX с FXAIX NEFSX с ITA NEFSX с AGTHX NEFSX с SPGP

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий NEFSX и FSPGX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

NEFSX

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

NEFSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NEFSX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	0.84	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	1.36	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.19	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.18	1.17	-0.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.65	4.02	-3.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NEFSX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	0.84	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.58	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.80	-0.22

Корреляция

Корреляция между NEFSX и FSPGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и FSPGX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund	6.37%	5.92%	6.38%	8.13%	18.10%	11.12%	13.07%	10.85%	11.18%	3.55%	1.88%	5.09%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и FSPGX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NEFSX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.83%	-32.66%	-23.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.85%	-16.17%	+3.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.08%	-32.66%	+2.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.27%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.65%	-13.03%	+4.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.79%	-6.43%	-5.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.58%	4.70%	+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и FSPGX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.93%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NEFSX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.93%	6.71%	-1.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.21%	12.37%	-2.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.29%	22.58%	-1.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.64%	21.52%	-1.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.72%	21.66%	-1.94%

Сравнение NEFSX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и FSPGX

Сравнение доходности по годам NEFSX и FSPGX

Доходность по периодам

NEFSX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NEFSX и FSPGX

Доходность на риск

NEFSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

NEFSX

FSPGX

Сравнение NEFSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NEFSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)