PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.49% против 23.66% соответственно.

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий NEFSX и BPTRX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Доходность на риск

NEFSX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.29

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.38

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.85

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

10.35

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.29

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между NEFSX и BPTRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и BPTRX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и BPTRX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-64.11%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-14.79%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-49.87%

+19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-51.26%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-8.65%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-13.82%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.08%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и BPTRX

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Baron Partners Fund (BPTRX) имеют волатильность 4.93% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.78%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

22.21%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

33.35%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

33.90%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

32.72%

-13.00%