Сравнение NEFRX с NEFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).
NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFRX и NEFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFRX и NEFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | -0.38% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFRX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у NEFSX с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям NEFSX по среднегодовой доходности: 2.28% против 14.49% соответственно.
NEFRX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.28%
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFRX и NEFSX
NEFRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.
Доходность на риск
NEFRX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск
NEFRX
NEFSX
Сравнение NEFRX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFRX | NEFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.18 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 0.65 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFRX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.57 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между NEFRX и NEFSX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFRX и NEFSX
Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности NEFSX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.63% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок NEFRX и NEFSX
Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и NEFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFRX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -55.83% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -12.85% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -30.08% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.76% | -32.27% | +13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -8.65% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -11.79% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 5.58% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFRX и NEFSX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) составляет 1.52%, в то время как у Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFRX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 4.93% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 10.21% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 21.29% | -16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 19.64% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 19.72% | -14.70% |