Сравнение NEFLX с PDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).
NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFLX и PDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFLX и PDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.60% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции NEFLX уступали акциям PDMIX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.55% соответственно.
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
PDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFLX и PDMIX
NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PDMIX в 0.50%.
Доходность на риск
NEFLX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск
NEFLX
PDMIX
Сравнение NEFLX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFLX | PDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.07 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.54 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.00 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 5.63 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFLX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.07 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.31 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между NEFLX и PDMIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFLX и PDMIX
Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PDMIX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.93% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок NEFLX и PDMIX
Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и PDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFLX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -18.64% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -3.25% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.21% | -18.59% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -18.64% | +11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.96% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.75% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.16% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFLX и PDMIX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFLX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.92% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 2.85% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 5.06% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 6.60% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 5.02% | -3.04% |