Сравнение NEFLX с NEFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).
NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFLX и NEFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFLX и NEFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у NEFSX с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции NEFLX уступали акциям NEFSX по среднегодовой доходности: 1.40% против 14.49% соответственно.
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFLX и NEFSX
NEFLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.
Доходность на риск
NEFLX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск
NEFLX
NEFSX
Сравнение NEFLX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFLX | NEFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.72 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.19 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 0.18 | +4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 0.65 | +13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFLX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.72 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.58 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между NEFLX и NEFSX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFLX и NEFSX
Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности NEFSX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок NEFLX и NEFSX
Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и NEFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFLX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -55.83% | +48.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -12.85% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.21% | -30.08% | +22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -32.27% | +24.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -8.65% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -11.79% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 5.58% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFLX и NEFSX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFLX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 4.93% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 10.21% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 21.29% | -18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 19.64% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 19.72% | -17.74% |