PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFLX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFLX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFLX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFLX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.07%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с GUSTX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий NEFLX и FUMBX

NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

NEFLX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFLX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFLXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.55

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.43

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

2.52

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

8.74

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFLX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFLX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFLX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFLXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.73

+0.62

Корреляция

Корреляция между NEFLX и FUMBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFLX и FUMBX

Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFLX и FUMBX

Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFLXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-8.83%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-1.54%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.21%

-8.60%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.06%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.88%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.44%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFLX и FUMBX

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеют волатильность 0.73% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFLXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.74%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

1.37%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

2.32%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

2.89%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

2.49%

-0.51%