Сравнение NEFHX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFHX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFHX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -1.05% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции NEFHX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.77% против 7.56% соответственно.
NEFHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.77%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFHX и FAGIX
NEFHX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
NEFHX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
NEFHX
FAGIX
Сравнение NEFHX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFHX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.05 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.84 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.33 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 13.92 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFHX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.05 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.92 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между NEFHX и FAGIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFHX и FAGIX
Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.50% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок NEFHX и FAGIX
Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFHX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -37.97% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -4.41% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -15.42% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | -28.45% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.22% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -7.01% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.06% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFHX и FAGIX
Текущая волатильность для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) составляет 1.61%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFHX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.86% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 4.70% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 7.05% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.49% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 7.79% | -1.63% |