Сравнение NEEGX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 17.57% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 31.64% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 12.92% против 20.09% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.92%
WWNPX
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 20.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и WWNPX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
NEEGX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
NEEGX
WWNPX
Сравнение NEEGX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | -0.05 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.19 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.00 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | -0.00 | +11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.05 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и WWNPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и WWNPX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности WWNPX в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.44% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 6.24% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и WWNPX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -67.87% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -32.61% | +19.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -41.13% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -43.51% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -20.22% | +14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -13.85% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 20.18% | -15.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и WWNPX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 10.38% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 25.17% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 36.83% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 32.64% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 28.22% | -3.21% |