PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEGX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEEGX с NEAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEEGX (Needham Growth Fund) and NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) are both mutual funds - NEEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Needham, while NEAIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Needham. Over the past 5 years, NEEGX returned 14.57%/yr vs 23.66%/yr for NEAIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NEEGX charges 1.78%/yr vs 1.20%/yr for NEAIX.

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEEGX показывает доходность 59.15%, а NEAIX немного ниже – 58.23%.

NEEGX

1 день
-0.12%
1 месяц
14.40%
С начала года
59.15%
6 месяцев
55.64%
1 год
95.16%
3 года*
28.67%
5 лет*
14.57%
10 лет*
16.36%

NEAIX

1 день
-0.99%
1 месяц
12.47%
С начала года
58.23%
6 месяцев
57.73%
1 год
93.64%
3 года*
38.83%
5 лет*
23.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEEGX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEGX
Needham Growth Fund		59.15%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%7.91%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		58.23%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Correlation

The correlation between NEEGX and NEAIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between NEEGX and NEAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с VWILXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с VOONEEGX с MGK
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с FGROXNEAIX с BUFOXNEAIX с WBSIXNEAIX с ALFAXNEAIX с FTXSXNEAIX с LADYXNEAIX с AVALX

Доходность на риск

NEEGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEGXNEAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
3.72

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
4.24

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.57

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.36

6.85

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

27.65

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAIX равному 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEGXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

3.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.97

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.91

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и NEAIX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и NEAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEGXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.60%

-35.93%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-13.98%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-28.21%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-35.93%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.99%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-8.60%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.46%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и NEAIX

Needham Growth Fund (NEEGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеют волатильность 9.70% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEGXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

10.21%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

20.44%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.12%

25.83%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

24.58%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

24.60%

+0.68%

Сравнение комиссий NEEGX и NEAIX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и NEAIX

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности NEAIX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.27%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		4.76%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NEEGX and NEAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NEAIX has higher volatility (10.21%) compared to NEEGX (9.70%). In terms of maximum drawdown, NEEGX dropped -53.60% vs NEAIX's -35.93%.

NEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEEGX и NEAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор