PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEGX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEEGX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и FAM Value Fund (FAMVX).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEEGX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции NEEGX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 12.74% против 9.72% соответственно.

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий NEEGX и FAMVX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

NEEGX
Needham Growth Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

NEEGX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEGX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEGXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.26

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.51

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.47

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

1.65

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEGX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEGXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.26

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между NEEGX и FAMVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и FAMVX

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и FAMVX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, примерно равная максимальной просадке FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEEGXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.60%

-51.12%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-11.38%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-22.77%

-20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-37.73%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-7.14%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-6.45%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.25%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и FAMVX

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEEGXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

5.52%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

10.21%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

17.91%

+14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

17.08%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

18.15%

+6.86%