PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEE с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEE с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEE (NextEra Energy, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEE и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 13.51% против 15.70% соответственно.

NEE

1 день
1.36%
1 месяц
-9.47%
С начала года
8.63%
6 месяцев
6.81%
1 год
18.32%
3 года*
8.11%
5 лет*
5.94%
10 лет*
13.51%

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.95%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.77%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEE
NextEra Energy, Inc.		8.63%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between NEE and SPGI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г.

0.31

The correlation between NEE and SPGI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEE:

$5.27

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

NEE:

16.32

SPGI:

26.53

Коэффициент PEG

NEE:

0.83

SPGI:

3.47

Коэффициент P/S

NEE:

4.78

SPGI:

8.06

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$27.93B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$13.35B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$14.56B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

NEE vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEESPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.60

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.63

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.54

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-1.03

+4.81

NEE vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEE и SPGI

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEESPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-74.67%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-30.48%

+15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-30.48%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-39.76%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-39.76%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-25.12%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-15.23%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

16.07%

-10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и SPGI

NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEESPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

7.62%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

24.13%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

27.63%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

24.51%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

26.03%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и SPGI

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPGI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
6.70B
4.17B
(NEE) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

NEE and SPGI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEE has higher volatility (8.52%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs SPGI's -74.67%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор