Сравнение NEE с FNMA
NEE (NextEra Energy, Inc.) and FNMA (Federal National Mortgage Association) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while FNMA operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 12.27%/yr for FNMA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и FNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -39.52%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции FNMA по среднегодовой доходности: 13.51% против 12.27% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
FNMA
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -18.98%
- С начала года
- -39.52%
- 6 месяцев
- -39.35%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 145.80%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам NEE и FNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
FNMA Federal National Mortgage Association | -39.52% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
Correlation
The correlation between NEE and FNMA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.11 |
The correlation between NEE and FNMA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
FNMA:
$2.77
NEE:
16.32
FNMA:
2.34
NEE:
0.83
FNMA:
0.00
NEE:
4.78
FNMA:
0.24
NEE:
$27.93B
FNMA:
$161.03B
NEE:
$13.35B
FNMA:
$117.99B
NEE:
$14.56B
FNMA:
$111.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. FNMA — Ранг доходности на риск
NEE
FNMA
Сравнение NEE c FNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | FNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.49 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.91 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и FNMA
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и FNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -99.74% | +51.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -69.76% | +55.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -69.76% | +35.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -85.03% | +40.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -92.13% | +47.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -91.14% | +79.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -46.18% | +37.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 37.56% | -32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и FNMA
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 18.31% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 66.11% | -49.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 93.38% | -69.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 91.93% | -65.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 81.90% | -56.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и FNMA
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как FNMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и FNMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и FNMA
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and FNMA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (18.31%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs FNMA's -99.74%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и FNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор