PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEARX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEARX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NEARX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEARX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%1.48%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с USLUXNEARX с UNWPXNEARX с PSPFXNEARX с UGSDXNEARX с USERX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий NEARX и USMTX

NEARX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

NEARX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

3.86

-2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

6.92

-5.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

3.29

-1.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

6.97

-5.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

36.30

-30.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEARX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.86

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

2.60

-2.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

2.09

-2.05

Корреляция

Корреляция между NEARX и USMTX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и USMTX

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEARX и USMTX

Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-1.98%

-78.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-0.40%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

-1.92%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.30%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-0.19%

-24.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.08%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и USMTX

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.22%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.40%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

0.70%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

0.72%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

0.75%

+1.81%