PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEARX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEARX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NEARX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEARX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%0.70%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с USLUXNEARX с UNWPXNEARX с PSPFXNEARX с UGSDXNEARX с USERX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий NEARX и DCARX

NEARX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

NEARX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.06

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.97

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.99

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

12.16

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEARX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.06

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.20

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.93

-0.90

Корреляция

Корреляция между NEARX и DCARX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и DCARX

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEARX и DCARX

Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-12.27%

-67.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-0.93%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

-4.79%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.24%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-0.76%

-24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.23%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и DCARX

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что NEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.51%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.71%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

1.28%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

2.25%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

2.93%

-0.37%