PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с IBHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEARIBHD
Дох-ть с нач. г.1.60%2.75%
Дох-ть за 1 год6.56%7.89%
Дох-ть за 3 года3.10%3.53%
Дох-ть за 5 лет2.49%3.87%
Коэф-т Шарпа4.543.25
Дневная вол-ть1.45%2.49%
Макс. просадка-9.60%-20.11%
Текущая просадка0.00%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между NEAR и IBHD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и IBHD

С начала года, NEAR показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у IBHD с доходностью 2.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.58%
23.42%
NEAR
IBHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Maturity Bond ETF

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий NEAR и IBHD

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.


IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 11.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 36.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0036.89
IBHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHD, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBHD, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBHD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBHD, с текущим значением в 12.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBHD, с текущим значением в 47.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0047.65

Сравнение коэффициента Шарпа NEAR и IBHD

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа IBHD равного 3.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEAR и IBHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.002024FebruaryMarchAprilMayJune
4.54
3.25
NEAR
IBHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и IBHD

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности IBHD в 6.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.03%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
6.72%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и IBHD

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки IBHD в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и IBHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.04%
NEAR
IBHD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и IBHD

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.45%
0.28%
NEAR
IBHD