PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с IBHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAR и IBHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
3.03%
NEAR
IBHD

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у IBHD с доходностью 5.43%.


NEAR

С начала года

4.37%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.43%

5 лет (среднегодовая)

2.81%

10 лет (среднегодовая)

2.25%

IBHD

С начала года

5.43%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.04%

1 год

6.79%

5 лет (среднегодовая)

4.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NEARIBHD
Коэф-т Шарпа3.764.07
Коэф-т Сортино5.866.30
Коэф-т Омега1.832.04
Коэф-т Кальмара8.4613.28
Коэф-т Мартина24.1676.72
Индекс Язвы0.27%0.09%
Дневная вол-ть1.72%1.68%
Макс. просадка-9.60%-20.11%
Текущая просадка-0.57%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и IBHD

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.


IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между NEAR и IBHD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.764.07
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.866.30
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.832.04
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.4613.28
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 24.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.1676.72
NEAR
IBHD

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHD равному 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и IBHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76
4.07
NEAR
IBHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и IBHD

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности IBHD в 6.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.16%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
6.26%6.90%4.91%4.43%5.50%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и IBHD

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки IBHD в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и IBHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
0
NEAR
IBHD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и IBHD

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
0.25%
NEAR
IBHD