Сравнение NEAR с IBHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).
NEAR и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAR или IBHD.
Основные характеристики
| NEAR | IBHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 5.24% |
| Дох-ть за 1 год | 6.92% | 7.10% |
| Дох-ть за 3 года | 4.03% | 3.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 4.04% |
| Коэф-т Шарпа | 3.94 | 4.18 |
| Коэф-т Сортино | 6.36 | 6.54 |
| Коэф-т Омега | 1.89 | 2.06 |
| Коэф-т Кальмара | 9.77 | 14.08 |
| Коэф-т Мартина | 28.09 | 80.13 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 0.09% |
| Дневная вол-ть | 1.75% | 1.73% |
| Макс. просадка | -9.60% | -20.11% |
| Текущая просадка | -0.49% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NEAR и IBHD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEAR и IBHD
С начала года, NEAR показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у IBHD с доходностью 5.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и IBHD
NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAR c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и IBHD
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности IBHD в 6.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.15% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 6.27% | 6.90% | 4.91% | 4.43% | 5.50% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и IBHD
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки IBHD в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и IBHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и IBHD
iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.