PortfoliosLab logo
Сравнение NEAR с IBHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR и IBHD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности NEAR и IBHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.79%
2.67%
NEAR
IBHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR:

3.12

IBHD:

4.06

Коэф-т Сортино

NEAR:

4.59

IBHD:

6.19

Коэф-т Омега

NEAR:

1.64

IBHD:

2.09

Коэф-т Кальмара

NEAR:

6.82

IBHD:

11.85

Коэф-т Мартина

NEAR:

18.49

IBHD:

76.11

Индекс Язвы

NEAR:

0.28%

IBHD:

0.08%

Дневная вол-ть

NEAR:

1.67%

IBHD:

1.50%

Макс. просадка

NEAR:

-9.60%

IBHD:

-20.11%

Текущая просадка

NEAR:

0.00%

IBHD:

0.00%

Доходность по периодам


NEAR

С начала года

0.04%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.79%

1 год

5.17%

5 лет

2.89%

10 лет

2.32%

IBHD

С начала года

0.00%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.66%

1 год

5.61%

5 лет

3.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и IBHD

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.


График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR и IBHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

IBHD
Ранг риск-скорректированной доходности IBHD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.123.94
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.595.89
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.642.09
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.8210.92
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 18.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.4972.59
NEAR
IBHD

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHD равному 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и IBHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.12
3.94
NEAR
IBHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и IBHD

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности IBHD в 5.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.00%5.00%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
5.53%5.53%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и IBHD

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки IBHD в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и IBHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember202500
NEAR
IBHD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и IBHD

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.44%
0.10%
NEAR
IBHD