Сравнение NEAR с HCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Hartford Core Bond ETF (HCRB).
NEAR и HCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и HCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и HCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 0.97% |
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.02% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -1.79% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у HCRB с доходностью -0.02%.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
HCRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и HCRB
NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HCRB в 0.29%.
Доходность на риск
NEAR vs. HCRB — Ранг доходности на риск
NEAR
HCRB
Сравнение NEAR c HCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | HCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.90 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.29 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.16 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.54 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 4.35 | +10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.90 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | 0.04 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.13 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и HCRB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и HCRB
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности HCRB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и HCRB
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки HCRB в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и HCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -19.90% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -2.68% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -19.42% | +18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -2.06% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -7.17% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.95% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и HCRB
Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.62%, в то время как у Hartford Core Bond ETF (HCRB) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.72% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 2.59% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 4.30% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 6.12% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 6.01% | -3.52% |