Сравнение NEAR с DDV
NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NEAR и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
NEAR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 2.85%
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAR и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.75% | 0.83% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between NEAR and DDV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR vs. DDV — Ранг доходности на риск
NEAR
DDV
Сравнение NEAR c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.04 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и DDV
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -1.92% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.14% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.35% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 2.67% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 2.67% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 2.67% | -0.17% |
Сравнение комиссий NEAR и DDV
И NEAR, и DDV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и DDV
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.43% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR and DDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEAR and DDV have the same expense ratio: 0.25% per year.
NEAR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.21% for DDV.
NEAR is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор