PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAR с BSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. NEAR is actively managed, while BSV is passively managed. Over the past 10 years, NEAR returned 2.85%/yr vs 1.96%/yr for BSV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.85% против 1.96% соответственно.

NEAR

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
5.63%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%

BSV

1 день
0.08%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.51%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.75%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.37%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between NEAR and BSV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2013 г.

0.44

Over the past year, NEAR and BSV have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

NEAR vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.97

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
3.14

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.37

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.74

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

9.60

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.97

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.90

0.60

+2.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.83

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.85

+0.23

Просадки

Сравнение просадок NEAR и BSV

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-8.54%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.29%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-1.53%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-8.54%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

-8.54%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.55%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.97%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.37%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и BSV

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.53%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

1.26%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

1.81%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

2.72%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

2.37%

+0.13%

Сравнение комиссий NEAR и BSV

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и BSV

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BSV в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.99%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NEAR and BSV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSV has higher volatility (0.53%) compared to NEAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs BSV's -8.54%.

On 10-year performance, NEAR leads with 2.85% vs 1.96% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NEAR has performed better with a 2.85% return vs 1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for NEAR.

NEAR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.99% for BSV.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.03% for BSV.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор