Сравнение NEAR с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
NEAR и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.97% соответственно.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и BSV
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. BSV — Ранг доходности на риск
NEAR
BSV
Сравнение NEAR c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.04 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 3.25 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.23 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 12.23 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | 0.62 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и BSV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и BSV
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и BSV
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -8.54% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -1.29% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -8.54% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | -8.54% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.76% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.98% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.34% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и BSV
Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.78% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 1.19% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 2.00% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 2.71% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 2.37% | +0.12% |