Сравнение NEAR с AVSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF).
NEAR и AVSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и AVSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 0.35% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.20% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у AVSF с доходностью 0.20%.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
AVSF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и AVSF
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. AVSF — Ранг доходности на риск
NEAR
AVSF
Сравнение NEAR c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.18 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 3.22 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.43 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.30 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 13.57 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.18 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | 0.71 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.66 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и AVSF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и AVSF
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности AVSF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.01% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и AVSF
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и AVSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -8.85% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -1.42% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -8.85% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.78% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -2.26% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.34% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и AVSF
Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.62%, в то время как у Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.87% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 1.30% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 2.13% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 2.63% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 2.54% | -0.05% |