Сравнение NEAR-USD с ETH-USD
NEAR-USD (NEAR Protocol) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEAR-USD returned -0.82%/yr vs -3.10%/yr for ETH-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEAR-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR-USD показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -47.34%.
NEAR-USD
- 1 день
- -7.70%
- 1 месяц
- -28.99%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- -15.38%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам NEAR-USD и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR-USD NEAR Protocol | 19.79% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | -17.72% |
ETH-USD Ethereum | -47.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 93.43% |
Correlation
The correlation between NEAR-USD and ETH-USD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between NEAR-USD and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
NEAR-USD
ETH-USD
Сравнение NEAR-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEAR-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.52 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.87 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEAR-USD и ETH-USD
Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -94.01% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.74% | -67.66% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.15% | -67.66% | -21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.24% | -79.35% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.04% | -67.66% | -23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -50.93% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.59% | 41.50% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR-USD и ETH-USD
NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 39.31% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.31% | 18.39% | +20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.98% | 46.39% | +25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.91% | 55.72% | +28.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.27% | 59.09% | +36.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.86% | 77.04% | +25.82% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR-USD and ETH-USD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (39.31%) compared to ETH-USD (18.39%). In terms of maximum drawdown, NEAR-USD dropped -95.24% vs ETH-USD's -94.01%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор