PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и ETH-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.25%
208.02%
NEAR-USD
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

-0.70

ETH-USD:

-0.80

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

-0.98

ETH-USD:

-1.16

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

0.91

ETH-USD:

0.89

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.00

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

-1.82

ETH-USD:

-2.09

Индекс Язвы

NEAR-USD:

38.27%

ETH-USD:

27.48%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

82.80%

ETH-USD:

57.10%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.13%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-87.63%

ETH-USD:

-62.28%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у ETH-USD с доходностью -45.53%.


NEAR-USD

С начала года

-48.88%

1 месяц

-16.29%

6 месяцев

-48.06%

1 год

-62.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

-45.53%

1 месяц

-19.03%

6 месяцев

-24.82%

1 год

-45.49%

5 лет

66.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR-USD и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
NEAR-USD: -0.70
ETH-USD: -0.80
Коэффициент Сортино NEAR-USD, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NEAR-USD: -0.98
ETH-USD: -1.16
Коэффициент Омега NEAR-USD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
NEAR-USD: 0.91
ETH-USD: 0.89
Коэффициент Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NEAR-USD: 0.00
ETH-USD: 0.03
Коэффициент Мартина NEAR-USD, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
NEAR-USD: -1.82
ETH-USD: -2.09

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETH-USD равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.80
NEAR-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и ETH-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.63%
-62.28%
NEAR-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и ETH-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 27.61% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 19.33%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.61%
19.33%
NEAR-USD
ETH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab