Сравнение NEAIX с WMICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).
NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAIX и WMICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAIX и WMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -3.23%.
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAIX и WMICX
NEAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.
Доходность на риск
NEAIX vs. WMICX — Ранг доходности на риск
NEAIX
WMICX
Сравнение NEAIX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAIX | WMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.96 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.51 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.51 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 5.33 | +10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAIX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.96 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.15 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.63 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NEAIX и WMICX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAIX и WMICX
Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Просадки
Сравнение просадок NEAIX и WMICX
Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и WMICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAIX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -65.21% | +29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -14.32% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -48.70% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -23.80% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -13.32% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.05% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAIX и WMICX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAIX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 7.26% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 14.22% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.92% | 22.52% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 24.51% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 24.33% | +0.13% |