Сравнение NEAIX с TCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).
NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAIX и TCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAIX и TCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -3.34% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у TCMSX с доходностью -3.34%.
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
TCMSX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAIX и TCMSX
NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TCMSX в 0.93%.
Доходность на риск
NEAIX vs. TCMSX — Ранг доходности на риск
NEAIX
TCMSX
Сравнение NEAIX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAIX | TCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.96 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.49 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.32 | +4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 0.95 | +14.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAIX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.96 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.22 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между NEAIX и TCMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAIX и TCMSX
Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности TCMSX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 5.76% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
Просадки
Сравнение просадок NEAIX и TCMSX
Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и TCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAIX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -55.98% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -16.86% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -34.60% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -12.70% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -11.84% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 8.25% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAIX и TCMSX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAIX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 10.40% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 17.55% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.92% | 28.88% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 24.15% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 23.47% | +0.99% |